Сравнение DODEX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и VWO
DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DODEX vs. VWO — Ранг доходности на риск
DODEX
VWO
Сравнение DODEX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.28 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.80 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.89 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 7.18 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.28 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и VWO
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и VWO
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -67.68% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.23% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.13% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -15.93% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и VWO
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.57% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.41% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.26% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 17.83% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.21% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.18% | -2.44% |