PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FTRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FTRNX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -6.17%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX

Сравнение комиссий DODEX и FTRNX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFTRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.08

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.64

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.88

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

6.44

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FTRNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.08

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между DODEX и FTRNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FTRNX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FTRNX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FTRNX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FTRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-56.26%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.92%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-11.00%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-10.58%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.36%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FTRNX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.93%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.06%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

26.47%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

26.30%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

23.91%

-7.17%