Сравнение DODEX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и DBCMX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
DODEX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DODEX
DBCMX
Сравнение DODEX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.82 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.44 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 12.96 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и DBCMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и DBCMX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и DBCMX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -37.62% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -7.93% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -1.34% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -13.46% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.11% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и DBCMX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.43% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.03% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.83% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.51% | +2.23% |