PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODEX с DBCMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DODEX returned 9.56%/yr vs 8.34%/yr for DBCMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DODEX charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 19.81%.

DODEX

1 день
-2.57%
1 месяц
1.84%
С начала года
22.70%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.85%
3 года*
24.81%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

DBCMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-7.88%
С начала года
19.81%
6 месяцев
20.25%
1 год
26.75%
3 года*
9.40%
5 лет*
8.34%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODEX и DBCMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		22.70%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		19.81%6.10%0.45%-3.96%13.40%8.87%

Correlation

The correlation between DODEX and DBCMX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.26

Over the past year, the correlation between DODEX and DBCMX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с EELVDODEX с DODBXDODEX с QTERX
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с PCLPXDBCMX с SRUUF

Доходность на риск

DODEX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODEXDBCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.80

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.46

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.36

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

11.03

+5.95

DODEX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа DBCMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DBCMX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DBCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODEXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-37.62%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.64%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-14.75%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.02%

-27.60%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-10.64%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.23%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.27%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DBCMX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODEXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

3.94%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.52%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.02%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.28%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.63%

+2.36%

Сравнение комиссий DODEX и DBCMX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DBCMX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBCMX в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.53%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.31%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODEX and DBCMX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODEX has higher volatility (7.83%) compared to DBCMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs DBCMX's -37.62%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODEX и DBCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор