Сравнение DODEX с DBCMX
DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DODEX returned 9.72%/yr vs 9.83%/yr for DBCMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DODEX charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности DODEX и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 29.36%.
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам DODEX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 29.36% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 9.50% |
Correlation
The correlation between DODEX and DBCMX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between DODEX and DBCMX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODEX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DODEX
DBCMX
Сравнение DODEX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.50 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 7.09 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 26.68 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 2.84 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и DBCMX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DBCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -37.62% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -5.48% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -14.75% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -27.60% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.51% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -13.27% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.45% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и DBCMX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 5.09%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODEX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.92% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.23% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 13.71% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.33% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.64% | +2.14% |
Сравнение комиссий DODEX и DBCMX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и DBCMX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBCMX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.35% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DODEX and DBCMX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (5.92%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs DBCMX's -37.62%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODEX и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор