Сравнение DOCU с WMT
DOCU (DocuSign, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам DOCU и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 7.80% |
Correlation
The correlation between DOCU and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between DOCU and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
WMT:
$968.20B
DOCU:
$1.53
WMT:
$2.88
DOCU:
29.42
WMT:
42.04
DOCU:
0.05
WMT:
2.75
DOCU:
2.82
WMT:
1.34
DOCU:
4.86
WMT:
10.26
DOCU:
$3.29B
WMT:
$725.31B
DOCU:
$2.61B
WMT:
$181.16B
DOCU:
$568.83M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. WMT — Ранг доходности на риск
DOCU
WMT
Сравнение DOCU c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.83 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.82 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и WMT
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -77.14% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -15.75% | -35.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -21.93% | -39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -25.74% | -61.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -9.81% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -14.63% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 4.94% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и WMT
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 9.86% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 18.49% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 23.67% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 21.68% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 21.73% | +34.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и WMT
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и WMT
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор