Сравнение DOCU с SGOV
DOCU (DocuSign, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, DOCU returned -30.82%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
DOCU
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -36.47%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -30.82%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -35.32% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 75.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DOCU and SGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between DOCU and SGOV shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DOCU
SGOV
Сравнение DOCU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 194.05 | -193.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 395.07 | -395.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4,426.92 | -4,428.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и SGOV
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -0.03% | -87.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -0.01% | -50.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -0.01% | -60.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -0.03% | -87.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.73% | 0.00% | -85.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -0.00% | -50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 0.00% | +31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и SGOV
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 0.04% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.85% | 0.13% | +34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 0.19% | +44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.84% | 0.24% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 0.24% | +56.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и SGOV
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DOCU and SGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.56%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор