Сравнение DOCU с OKTA
DOCU (DocuSign, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 49.14% |
Correlation
The correlation between DOCU and OKTA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between DOCU and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
OKTA:
$20.66B
DOCU:
$1.53
OKTA:
$0.96
DOCU:
29.42
OKTA:
120.69
DOCU:
0.05
OKTA:
0.18
DOCU:
2.82
OKTA:
9.36
DOCU:
4.86
OKTA:
3.00K
DOCU:
$3.29B
OKTA:
$2.23B
DOCU:
$2.61B
OKTA:
$1.73B
DOCU:
$568.83M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. OKTA — Ранг доходности на риск
DOCU
OKTA
Сравнение DOCU c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.43 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.02 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и OKTA
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -84.57% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -37.75% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -50.57% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -83.43% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -60.14% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -38.27% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 15.82% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и OKTA
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 32.92% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 48.12% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 54.65% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 57.50% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 53.99% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и OKTA
Ни DOCU, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и OKTA
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and OKTA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор