Сравнение DOCU с NOW
DOCU (DocuSign, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 0.51%/yr for NOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность -34.17%, а NOW немного выше – -33.32%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам DOCU и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 7.80% |
Correlation
The correlation between DOCU and NOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between DOCU and NOW shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
NOW:
$106.24B
DOCU:
$1.53
NOW:
$1.68
DOCU:
29.42
NOW:
60.81
DOCU:
0.05
NOW:
0.51
DOCU:
2.82
NOW:
7.65
DOCU:
4.86
NOW:
7.83
DOCU:
$3.29B
NOW:
$13.96B
DOCU:
$2.61B
NOW:
$10.69B
DOCU:
$568.83M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. NOW — Ранг доходности на риск
DOCU
NOW
Сравнение DOCU c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.82 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.45 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и NOW
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -64.54% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -60.28% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -64.54% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -64.54% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -56.36% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -13.78% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 34.02% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и NOW
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 25.56% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 47.01% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 50.12% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 43.44% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.86% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и NOW
Ни DOCU, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и NOW
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and NOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs NOW's -64.54%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор