Сравнение DOCU с CLS
DOCU (DocuSign, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 116.26%/yr for CLS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам DOCU и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -18.57% |
Correlation
The correlation between DOCU and CLS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between DOCU and CLS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
CLS:
$45.48B
DOCU:
$1.53
CLS:
$8.28
DOCU:
29.42
CLS:
47.45
DOCU:
0.05
CLS:
0.64
DOCU:
2.82
CLS:
3.30
DOCU:
4.86
CLS:
21.68
DOCU:
$3.29B
CLS:
$13.81B
DOCU:
$2.61B
CLS:
$1.60B
DOCU:
$568.83M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. CLS — Ранг доходности на риск
DOCU
CLS
Сравнение DOCU c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.91 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.83 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и CLS
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -96.93% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -29.24% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -53.96% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -53.96% | -33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -16.78% | -68.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -73.31% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 11.98% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и CLS
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 27.54% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 55.42% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 72.65% | -28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 57.70% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 49.97% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и CLS
Ни DOCU, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и CLS
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and CLS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор