PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

DOCT и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%4.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCT показывает доходность -1.42%, а DNOV немного ниже – -1.48%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с FBUFDOCT с NAPRDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий DOCT и DNOV

И DOCT, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DOCT vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.37

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.41

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

12.51

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.31

Корреляция

Корреляция между DOCT и DNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и DNOV

Ни DOCT, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и DNOV

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-15.03%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-9.98%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.35%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.06%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и DNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.80% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

4.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

9.10%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

7.59%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

9.12%

+40.19%