Сравнение DOCT с AIOO
DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. DOCT is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DOCT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCT показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
DOCT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 4.64% | 7.84% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between DOCT and AIOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DOCT
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCT и AIOO
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -0.74% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.34% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.18% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 2.06% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 2.06% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 2.06% | +46.29% |
Сравнение комиссий DOCT и AIOO
DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и AIOO
Ни DOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCT and AIOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for DOCT.
DOCT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for DOCT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DOCT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор