PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

DOCT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и AIOO

2026 (YTD)2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%7.97%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQDOCT с ZMAY
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий DOCT и AIOO

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

DOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.76

-1.25

Корреляция

Корреляция между DOCT и AIOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и AIOO

Ни DOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и AIOO

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-0.74%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.52%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.19%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

1.98%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

1.98%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

1.98%

+47.33%