PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOCT с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOCT и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и FFRHX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.50%.


DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Сравнение комиссий DOCT и FFRHX

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


Доходность на риск

DOCT vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOCTFFRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.42

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.01

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.79

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

8.65

+2.68

DOCT vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOCTFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между DOCT и FFRHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и FFRHX

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и FFRHX

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и FFRHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DOCTFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-22.20%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-2.63%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-5.90%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.72%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.16%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и FFRHX

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOCTFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.65%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

1.62%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.31%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

2.84%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

4.13%

+45.18%