- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $389M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции DOCT — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) показал доход в 5.06% с начала года и 16.45% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DOCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +122.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOCT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 19 окт. 2020 г. с доходностью +114.8%, в то время как худший день был 4 сент. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.25% | -2.34% | 5.14% | 2.03% | -0.12% | 5.06% | ||||||
| 2025 | 1.46% | -0.55% | -3.46% | -0.13% | 3.70% | 3.40% | 1.45% | 1.59% | 2.08% | 1.78% | 0.19% | 0.54% | 12.50% |
| 2024 | 1.06% | 1.56% | 0.81% | -0.19% | 1.51% | 0.71% | 0.48% | 0.69% | 0.49% | -1.00% | 2.95% | -1.03% | 8.28% |
| 2023 | 3.93% | -1.38% | 2.30% | 1.37% | 0.86% | 3.98% | 1.29% | 0.39% | -2.48% | -1.65% | 4.67% | 2.05% | 16.13% |
| 2022 | -1.65% | -1.08% | 1.65% | -3.96% | -0.10% | -3.39% | 2.57% | -1.54% | -0.46% | 2.05% | 2.96% | -2.16% | -5.27% |
| 2021 | -0.67% | 0.91% | 1.87% | 0.89% | 0.36% | 0.72% | 0.26% | 0.37% | 0.05% | 0.98% | -0.68% | 1.65% | 6.89% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October has an annualized alpha of 29.64%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2020.
- This ETF captured 38.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -78.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.64%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 38.02%
- Участие в снижении
- -78.64%
Комиссия
Комиссия DOCT составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOCT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 13.52 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October показал максимальную просадку в 9.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.92%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.35%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 10mo 5d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.42%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 5d | 2mo 17dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.34%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.66%сент. 2020 г. | 0s | 24d | 24dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| DOCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -56.78% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -9.10% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -18.90% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -25.43% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.72% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOCT
Добавьте FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOCT