Сравнение DOCT с MGLBX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DOCT с MGLBX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX).

DOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCT или MGLBX.

Корреляция

Корреляция между DOCT и MGLBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и MGLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCT

MGLBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCT:

1.77

MGLBX:

1.44

Коэф-т Сортино

DOCT:

2.46

MGLBX:

2.01

Коэф-т Омега

DOCT:

1.41

MGLBX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DOCT:

3.90

MGLBX:

1.09

Коэф-т Мартина

DOCT:

16.67

MGLBX:

8.30

Индекс Язвы

DOCT:

0.48%

MGLBX:

3.36%

Дневная вол-ть

DOCT:

4.48%

MGLBX:

19.40%

Макс. просадка

DOCT:

-9.35%

MGLBX:

-59.43%

Текущая просадка

DOCT:

-0.98%

MGLBX:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MGLBX с доходностью 5.86%.

DOCT

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

3.06%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGLBX

С начала года

5.86%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

9.90%

1 год

24.22%

5 лет

7.74%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DOCT и MGLBX

DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MGLBX в 1.45%.

MGLBX

Marsico Global Fund

DOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCT и MGLBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGLBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCT c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT

MGLBX

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGLBX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и MGLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCT

MGLBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и MGLBX

Ни DOCT, ни MGLBX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и MGLBX

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и MGLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCT

MGLBX

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и MGLBX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 1.67%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCT

MGLBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCT с MGLBX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCT и MGLBX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DOCT и MGLBX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCT и MGLBX

DOCT

MGLBX

Сравнение DOCT c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и MGLBX

Просадки

Сравнение просадок DOCT и MGLBX

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и MGLBX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество