PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с MGLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCT с MGLBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) and MGLBX (Marsico Global Fund) are both funds - DOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 5 years, DOCT returned 7.74%/yr vs 14.37%/yr for MGLBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT charges 0.85%/yr vs 1.45%/yr for MGLBX.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и MGLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у MGLBX с доходностью 17.17%.

DOCT

1 день
-0.20%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.55%
1 год
16.45%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

MGLBX

1 день
0.59%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.17%
6 месяцев
19.54%
1 год
30.29%
3 года*
32.53%
5 лет*
14.37%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCT и MGLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		5.06%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%
MGLBX
Marsico Global Fund		17.17%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%40.11%

Correlation

The correlation between DOCT and MGLBX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between DOCT and MGLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Marsico Global Fund

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с FFRHXDOCT с ZMAYDOCT с AIOODOCT с BUFQDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с FFEB
Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с FNCMXMGLBX с DHIVXMGLBX с FCNTXMGLBX с VFTAXMGLBX с FITLXMGLBX с NOIEXMGLBX с BPTRX

Доходность на риск

DOCT vs. MGLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTMGLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.59

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.29

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.08

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

8.64

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. MGLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа MGLBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и MGLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTMGLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.59

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DOCT и MGLBX

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и MGLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCTMGLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-59.60%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-14.92%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-20.66%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-43.08%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-11.56%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.58%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и MGLBX

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 0.86%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCTMGLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

6.62%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

16.11%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

19.54%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

21.97%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

23.06%

+25.52%

Сравнение комиссий DOCT и MGLBX

DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MGLBX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и MGLBX

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGLBX
Marsico Global Fund		10.35%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Часто задаваемые вопросы

DOCT and MGLBX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGLBX has higher volatility (6.62%) compared to DOCT (0.86%). In terms of maximum drawdown, DOCT dropped -9.92% vs MGLBX's -59.60%.

DOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCT и MGLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор