PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с MGLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с MGLBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX).

DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и MGLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и MGLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%40.11%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у MGLBX с доходностью -3.97%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Marsico Global Fund

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с BUFQDOCT с NAPRDOCT с ZMAY
Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX

Сравнение комиссий DOCT и MGLBX

DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MGLBX в 1.45%.

MGLBX
Marsico Global Fund
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

DOCT vs. MGLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTMGLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.11

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.67

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.62

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

6.65

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. MGLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MGLBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и MGLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTMGLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между DOCT и MGLBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и MGLBX

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и MGLBX

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и MGLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTMGLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-59.60%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-14.92%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-43.08%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-11.15%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-11.65%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.63%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и MGLBX

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.80%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTMGLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

9.30%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

14.55%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

22.44%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

21.69%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

22.87%

+26.44%