PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

DNOV и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и ZMAR

2026 (YTD)2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%14.07%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий DNOV и ZMAR

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

DNOV vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.31

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.65

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.74

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

18.69

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.31

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.04

Корреляция

Корреляция между DNOV и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и ZMAR

Ни DNOV, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и ZMAR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-2.30%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-1.92%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.65%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.25%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.38%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.19%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.67%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

3.11%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

3.21%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

3.21%

+5.91%