PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

DNOV и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%3.38%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий DNOV и PSMR

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

DNOV vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.04

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.67

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

11.05

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.12

Корреляция

Корреляция между DNOV и PSMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и PSMR

Ни DNOV, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и PSMR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.78%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.10%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.07%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.72%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.07%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и PSMR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.24%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

8.76%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.52%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

8.52%

+0.60%