PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

DNOV и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и GMAR

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%15.76%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий DNOV и GMAR

И DNOV, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

DNOV vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.14

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.84

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

11.96

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.71

-0.90

Корреляция

Корреляция между DNOV и GMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и GMAR

Ни DNOV, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и GMAR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-9.11%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.85%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.57%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и GMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.87%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

8.50%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.96%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

6.96%

+2.16%