PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DNOV и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%5.91%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий DNOV и FSEP

И DNOV, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DNOV vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.61

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.64

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

8.27

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между DNOV и FSEP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FSEP

Ни DNOV, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FSEP

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-13.79%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.16%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-13.79%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.25%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.19%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.62%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.74%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.14%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

12.12%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

10.75%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

10.64%

-1.52%