PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

DNOV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и BUFP

2026 (YTD)20252024
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%3.74%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий DNOV и BUFP

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

DNOV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.25

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.73

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.93

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.05

-0.24

Корреляция

Корреляция между DNOV и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и BUFP

DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DNOV и BUFP

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.98%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.16%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.08%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.42%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.45%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

11.12%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

9.78%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

9.78%

-0.66%