PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

DNOV и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и AIOO

2026 (YTD)2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%9.42%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий DNOV и AIOO

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

DNOV vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.76

-0.94

Корреляция

Корреляция между DNOV и AIOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и AIOO

Ни DNOV, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и AIOO

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-0.74%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.52%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

1.98%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

1.98%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

1.98%

+7.14%