Сравнение DNN с STRL
DNN (Denison Mines Corp) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. DNN operates in Uranium (Energy), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DNN returned 18.94%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNN и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 18.94% против 67.37% соответственно.
DNN
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 85.45%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 18.94%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам DNN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 15.04% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between DNN and STRL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between DNN and STRL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNN:
$2.76B
STRL:
$26.66B
DNN:
-CA$0.28
STRL:
$11.19
DNN:
888.52
STRL:
9.22
DNN:
14.81
STRL:
22.41
DNN:
CA$4.34M
STRL:
$2.88B
DNN:
-CA$12.87M
STRL:
$664.66M
DNN:
-CA$155.36M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. STRL — Ранг доходности на риск
DNN
STRL
Сравнение DNN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 10.41 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 28.52 | -22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNN и STRL
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -92.51% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -31.02% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -47.67% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -47.67% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -59.60% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -13.56% | -70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -46.29% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 11.30% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и STRL
Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 19.82%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 27.60% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 65.26% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.29% | 82.41% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 57.29% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.30% | 53.58% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и STRL
Ни DNN, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and STRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to DNN (19.82%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор