PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DNL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.28% против 2.41% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DNL и USFR

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DNL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

14.37

-13.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

42.77

-41.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

10.64

-9.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

103.21

-101.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

658.56

-653.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

14.37

-13.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

8.63

-8.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

3.00

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.57

-1.33

Корреляция

Корреляция между DNL и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и USFR

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и USFR

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-1.36%

-43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-0.04%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-0.18%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-0.80%

-34.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

0.00%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-0.16%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.01%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и USFR

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

0.08%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

0.19%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

0.29%

+19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

0.41%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

0.81%

+17.71%