PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNL с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DNL returned 4.11%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DNL charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности DNL и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

DNL

1 день
0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.73%
1 год
21.32%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
8.94%
Всё время*
5.55%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
$809.62K$1.02M$893.49K

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам DNL и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		12.73%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.04%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between DNL and QARP is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.74

The correlation between DNL and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и QARP

Секторы
DNL
QARP

Технологии

36.9%
24.1%

Потребительский циклический сектор

18.2%
9.4%

Промышленность

15.6%
7.9%

Здравоохранение

10.0%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.5%

Энергетика

5.1%
6.3%

Финансовые услуги

3.9%
12.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
9.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.9%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

DNL
36.9%
QARP
24.1%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.2%
QARP
9.4%

Промышленность

DNL
15.6%
QARP
7.9%

Здравоохранение

DNL
10.0%
QARP
14.0%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
QARP
10.5%

Энергетика

DNL
5.1%
QARP
6.3%

Финансовые услуги

DNL
3.9%
QARP
12.4%

Сырьевые материалы

DNL
2.8%
QARP
2.5%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
QARP
9.5%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
QARP
1.9%

Недвижимость

DNL
0.0%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

DNL vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DNL c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.54

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.57

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.73

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

16.69

-10.26

DNL vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и QARP

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-35.44%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.26%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-15.65%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-22.75%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.10%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.37%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.62%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и QARP

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.80%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

8.20%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

10.65%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.53%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

19.51%

-0.89%

Сравнение комиссий DNL и QARP

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и QARP

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and QARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.26%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 4.11% for DNL. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DNL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.00% for QARP.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор