Сравнение DNL с PRJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).
DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DNL и PRJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNL и PRJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 1.33% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.55% соответственно.
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
PRJPX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNL и PRJPX
DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.
Доходность на риск
DNL vs. PRJPX — Ранг доходности на риск
DNL
PRJPX
Сравнение DNL c PRJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNL | PRJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.62 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNL | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DNL и PRJPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNL и PRJPX
Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PRJPX в 14.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 14.46% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок DNL и PRJPX
Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и PRJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNL | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -68.26% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.11% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -44.42% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -45.44% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -11.70% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -26.85% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.01% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNL и PRJPX
Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 8.85%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNL | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.46% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 14.49% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 20.78% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.99% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.54% | +0.98% |