Сравнение DNL с PRJPX
DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) are both funds - DNL is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, DNL returned 8.94%/yr vs 8.19%/yr for PRJPX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DNL charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for PRJPX.
Доходность
Сравнение доходности DNL и PRJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNL показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 8.94% против 8.19% соответственно.
DNL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 5.55%
PRJPX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $809.62K | $1.02M | $893.49K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DNL и PRJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 12.73% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 18.52% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
Correlation
The correlation between DNL and PRJPX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.67 |
The correlation between DNL and PRJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNL vs. PRJPX — Ранг доходности на риск
DNL
PRJPX
Сравнение DNL c PRJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNL | PRJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.12 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.68 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNL и PRJPX
Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и PRJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNL | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -68.26% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.11% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -15.34% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -44.42% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -45.44% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -26.62% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.77% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNL и PRJPX
Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.26%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNL | PRJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.20% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 16.04% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 19.44% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.30% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.67% | +0.95% |
Сравнение комиссий DNL и PRJPX
DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNL и PRJPX
Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PRJPX в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 12.36% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
DNL and PRJPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRJPX has higher volatility (6.20%) compared to DNL (5.26%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs PRJPX's -68.26%.
PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNL и PRJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор