PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNL с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DNL и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
-0.36%17.03%-0.61%17.00%-0.77%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий DNL и JHID

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

DNL vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNLJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.57

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.35

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.81

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

16.46

-11.47

DNL vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNLJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.57

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.55

-1.31

Корреляция

Корреляция между DNL и JHID составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и JHID

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и JHID

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


DNLJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-12.42%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.23%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.80%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-2.53%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.37%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и JHID

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNLJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.09%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.44%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.16%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.88%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

13.88%

+4.64%