PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNL с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DNL is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, DNL returned 9.39%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности DNL и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

DNL

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.00%
С начала года
10.48%
1 год
14.94%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.88%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.48%17.03%-0.61%17.00%0.34%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between DNL and JHID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between DNL and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и JHID

Секторы
DNL
JHID

Технологии

35.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

18.3%
4.8%

Промышленность

15.9%
15.7%

Здравоохранение

10.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Энергетика

5.8%
6.0%

Финансовые услуги

4.0%
28.6%

Сырьевые материалы

3.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.9%

Коммунальные услуги

0.5%
5.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

DNL
35.1%
JHID
9.6%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.3%
JHID
4.8%

Промышленность

DNL
15.9%
JHID
15.7%

Здравоохранение

DNL
10.1%
JHID
6.4%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
JHID
2.8%

Энергетика

DNL
5.8%
JHID
6.0%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
JHID
28.6%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
JHID
7.9%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
JHID
5.8%

Недвижимость

DNL

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

DNL vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.45

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.42

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.78

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

14.44

-10.16

DNL vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и JHID

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-12.42%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.42%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-12.42%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.44%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.43%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.20%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и JHID

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.19%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

11.09%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

13.03%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.90%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

13.90%

+4.67%

Сравнение комиссий DNL и JHID

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и JHID

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.31%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and JHID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.05%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 9.39% for DNL. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.31% for DNL.

They also come from different issuers: WisdomTree and John Hancock. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор