PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DNL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.20% соответственно.


DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DNL и IDV

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

DNL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNLIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.86

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.56

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.18

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

18.52

-13.53

DNL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNLIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.86

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между DNL и IDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IDV

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DNL и IDV

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DNLIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-70.14%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.76%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-29.19%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-42.50%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.37%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-15.53%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.43%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IDV

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNLIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.99%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.93%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.61%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.48%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.96%

+0.56%