PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с GPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям GPAIX по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.62% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с DCINXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCLVXDNAVX с CGFIX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с MBXAXGPAIX с EBSAXGPAIX с EGRAX

Сравнение комиссий DNAVX и GPAIX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXGPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.61

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.17

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.26

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

7.57

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.36

Корреляция

Корреляция между DNAVX и GPAIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и GPAIX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности GPAIX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и GPAIX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и GPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-17.16%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-6.01%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.13%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-17.16%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.04%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.22%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.79%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и GPAIX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.59%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

6.86%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.57%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

6.46%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

7.21%

+1.25%