Сравнение DNA с MRNA
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DNA returned -53.86%/yr vs -26.10%/yr for MRNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 114.14%.
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 13.99%
- 6 месяцев
- 60.44%
- С начала года
- 114.14%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNA и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
MRNA Moderna, Inc. | 114.14% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 48.69% |
Correlation
The correlation between DNA and MRNA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$541.54M
MRNA:
$25.06B
DNA:
-$5.35
MRNA:
-$8.14
DNA:
3.87
MRNA:
11.14
DNA:
1.11
MRNA:
3.37
DNA:
$121.84M
MRNA:
$2.23B
DNA:
$99.27M
MRNA:
-$309.00M
DNA:
-$218.90M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. MRNA — Ранг доходности на риск
DNA
MRNA
Сравнение DNA c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.75 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.34 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и MRNA
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -95.38% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -35.51% | -30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -86.58% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -95.38% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -86.97% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.19% | -57.39% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 18.24% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и MRNA
Текущая волатильность для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) составляет 22.36%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что DNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 28.20% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.01% | 50.54% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.74% | 69.07% | +26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.37% | 67.19% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.02% | 72.47% | +23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и MRNA
Ни DNA, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and MRNA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (28.20%) compared to DNA (22.36%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор