PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с VSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 7.81%/yr for VSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.83%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

VSGX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.54%
С начала года
15.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
33.27%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и VSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.83%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%24.20%

Correlation

The correlation between DMXF and VSGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between DMXF and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и VSGX

Секторы
DMXF
VSGX

Финансовые услуги

31.6%
27.9%

Технологии

18.3%
23.9%

Промышленность

16.3%
9.8%

Здравоохранение

10.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.5%

Недвижимость

3.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
VSGX
27.9%

Технологии

DMXF
18.3%
VSGX
23.9%

Промышленность

DMXF
16.3%
VSGX
9.8%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
VSGX
9.4%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
VSGX
4.5%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
VSGX
6.1%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
VSGX
9.5%

Недвижимость

DMXF
3.9%
VSGX
3.2%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
VSGX
5.1%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
VSGX
0.7%

Энергетика

DMXF

-

VSGX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

DMXF vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.04

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.82

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.60

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

10.13

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DMXF и VSGX

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-33.09%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.84%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.83%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-32.14%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.94%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.78%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.29%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и VSGX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.12%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.38%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.31%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.05%

-0.80%

Сравнение комиссий DMXF и VSGX

И DMXF, и VSGX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и VSGX

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DMXF and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.06%) compared to DMXF (5.13%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.81% vs 6.83% for DMXF. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.81% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF and VSGX have the same expense ratio: 0.12% per year.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.85% for VSGX.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор