Сравнение DMXF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DMXF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMXF или VEA.
Основные характеристики
| DMXF | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 5.03% |
| Дох-ть за 1 год | 12.62% | 11.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.74% |
| Макс. просадка | -34.52% | -60.70% |
| Current Drawdown | -2.33% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между DMXF и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и VEA
С начала года, DMXF показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и VEA
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMXF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и VEA
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VEA в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 2.17% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.27% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и VEA
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и VEA
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.