Сравнение DMXF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DMXF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и SPDW
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DMXF
SPDW
Сравнение DMXF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.34 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.76 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и SPDW
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и SPDW
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -60.02% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.55% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -30.21% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.63% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -13.01% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и SPDW
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.07% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.31% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.51% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.57% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.26% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.15% | +0.02% |