Сравнение DMXF с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
DMXF и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DMXF и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 8.61% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 6.68% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и JIVE
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
DMXF vs. JIVE — Ранг доходности на риск
DMXF
JIVE
Сравнение DMXF c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.52 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.20 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.50 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 14.57 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.52 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.90 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и JIVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и JIVE
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности JIVE в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.70% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и JIVE
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -13.79% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.96% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -7.13% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -1.95% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.87% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и JIVE
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 8.07% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.78% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.07% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.93% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.85% | +2.32% |