PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMXF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMXF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMXF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
0.39%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%39.30%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


DMXF

1 день
3.51%
1 месяц
-8.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.94%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий DMXF и IWM

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMXF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMXFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.82

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.76

-1.34

DMXF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMXFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между DMXF и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и IWM

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
4.83%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и IWM

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


DMXFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-59.05%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.74%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-31.91%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.91%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-10.83%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.70%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и IWM

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMXFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.47%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

23.18%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.55%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

22.99%

-5.82%