Сравнение DMXF с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
DMXF и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 29.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и IPOS
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
DMXF vs. IPOS — Ранг доходности на риск
DMXF
IPOS
Сравнение DMXF c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.49 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.61 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.00 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и IPOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IPOS
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IPOS
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -73.09% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -17.17% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -70.33% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -54.15% | +45.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -31.77% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.62% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IPOS
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 8.07%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 17.95% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 23.95% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 29.09% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 26.49% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.69% | -6.52% |