Сравнение DMXF с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
DMXF и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMXF или IEFA.
Основные характеристики
| DMXF | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 5.26% |
| Дох-ть за 1 год | 12.62% | 10.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.53% |
| Макс. просадка | -34.52% | -34.78% |
| Current Drawdown | -2.33% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между DMXF и IEFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IEFA
С начала года, DMXF показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 5.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и IEFA
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMXF c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IEFA
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IEFA в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 2.17% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.04% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IEFA
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IEFA
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.