Сравнение DMXF с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
DMXF и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMXF или IEFA.
Корреляция
Корреляция между DMXF и IEFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IEFA
Основные характеристики
DMXF:
0.57
IEFA:
0.71
DMXF:
0.90
IEFA:
1.06
DMXF:
1.11
IEFA:
1.13
DMXF:
0.73
IEFA:
0.90
DMXF:
1.66
IEFA:
2.12
DMXF:
4.83%
IEFA:
4.36%
DMXF:
14.04%
IEFA:
13.03%
DMXF:
-34.52%
IEFA:
-34.79%
DMXF:
-6.06%
IEFA:
-4.57%
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.26%.
DMXF
4.47%
3.61%
2.67%
7.92%
N/A
N/A
IEFA
5.26%
4.45%
4.36%
9.48%
5.76%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и IEFA
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DMXF и IEFA
DMXF
IEFA
Сравнение DMXF c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IEFA
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IEFA в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 2.79% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IEFA
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IEFA
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.07% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.