PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMXF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMXF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMXF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
1.96%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


DMXF

1 день
1.56%
1 месяц
-4.74%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.84%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.03%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий DMXF и IAU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMXF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMXFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.90

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.33

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.72

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.95

-3.84

DMXF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMXFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.90

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между DMXF и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и IAU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
4.76%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и IAU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


DMXFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-45.14%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-19.18%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-20.93%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-11.71%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-15.98%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.23%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 7.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMXFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.44%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

24.15%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

27.64%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.70%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.83%

+1.34%