PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%10.08%

Correlation

The correlation between DMXF and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов DMXF и IAU

Секторы
DMXF
IAU

Финансовые услуги

31.6%

-

Технологии

18.3%

-

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
IAU

-

Технологии

DMXF
18.3%
IAU

-

Промышленность

DMXF
16.3%
IAU

-

Здравоохранение

DMXF
10.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
IAU

-

Недвижимость

DMXF
3.9%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
IAU

-

Энергетика

DMXF

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DMXF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.23

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.69

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

4.19

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.03

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DMXF и IAU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-45.14%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-19.18%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-19.18%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-20.93%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-17.70%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-15.96%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.71%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 5.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

23.02%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

26.42%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.95%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.90%

+1.35%

Сравнение комиссий DMXF и IAU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и IAU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMXF and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to DMXF (5.13%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 6.83% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.00% for IAU.

DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор