PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и FID

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%16.76%

Correlation

The correlation between DMXF and FID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.73

The correlation between DMXF and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и FID

Секторы
DMXF
FID

Финансовые услуги

31.6%
20.8%

Технологии

18.3%
4.1%

Промышленность

16.3%
13.5%

Здравоохранение

10.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.0%

Недвижимость

3.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.6%
17.4%

Энергетика

-

8.0%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
FID
20.8%

Технологии

DMXF
18.3%
FID
4.1%

Промышленность

DMXF
16.3%
FID
13.5%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
FID
11.5%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
FID
4.3%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
FID
4.0%

Недвижимость

DMXF
3.9%
FID
9.4%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
FID
3.7%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
FID
17.4%

Энергетика

DMXF

-

FID
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

DMXF vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.30

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.26

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.62

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

9.14

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.30

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DMXF и FID

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-39.79%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.93%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-10.97%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.13%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.11%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.47%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и FID

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.00%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.12%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.16%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.04%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.96%

-1.71%

Сравнение комиссий DMXF и FID

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и FID

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

DMXF and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.74% vs 6.83% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.74% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 4.02% for FID.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор