Сравнение DMXF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DMXF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | 16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и FID
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DMXF vs. FID — Ранг доходности на риск
DMXF
FID
Сравнение DMXF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.16 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.84 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.98 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.27 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.16 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и FID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и FID
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FID в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и FID
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -39.79% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.93% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -29.13% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.84% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -8.60% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.36% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и FID
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.96% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 7.37% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 12.62% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.03% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.10% | -1.93% |