PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с EFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 7.48%/yr for EFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 6.64%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EFAX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.20%
1 год
18.68%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		6.64%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%20.63%

Correlation

The correlation between DMXF and EFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between DMXF and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и EFAX

Секторы
DMXF
EFAX

Финансовые услуги

31.6%
18.6%

Технологии

18.3%
11.6%

Промышленность

16.3%
9.5%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.1%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
EFAX
18.6%

Технологии

DMXF
18.3%
EFAX
11.6%

Промышленность

DMXF
16.3%
EFAX
9.5%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
EFAX
9.0%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
EFAX
3.2%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
EFAX
3.9%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
EFAX
6.1%

Недвижимость

DMXF
3.9%
EFAX
1.6%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
EFAX
3.8%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
EFAX
1.2%

Энергетика

DMXF

-

EFAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU

Доходность на риск

DMXF vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.20

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.77

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

5.61

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DMXF и EFAX

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-32.53%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.38%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.52%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-31.67%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.83%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.97%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и EFAX

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 5.13% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.11%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.67%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.66%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.10%

+0.15%

Сравнение комиссий DMXF и EFAX

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и EFAX

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности EFAX в 3.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.22%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DMXF and EFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.24%) compared to DMXF (5.13%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, EFAX leads with 7.48% vs 6.83% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAX has performed better with a 7.48% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.22% for EFAX.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.20% for EFAX.

DMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор