PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с EFAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.87%/yr vs 5.80%/yr for EFAV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.77%.

DMXF

1 день
-0.22%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.05%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.54%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%22.80%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%9.49%

Correlation

The correlation between DMXF and EFAV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between DMXF and EFAV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMXF и EFAV

Секторы
DMXF
EFAV

Финансовые услуги

31.8%
19.4%

Технологии

21.3%
4.6%

Промышленность

14.8%
15.9%

Здравоохранение

9.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.6%

Сырьевые материалы

4.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.0%

Недвижимость

2.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
11.9%

Коммунальные услуги

0.7%
8.8%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

DMXF
31.8%
EFAV
19.4%

Технологии

DMXF
21.3%
EFAV
4.6%

Промышленность

DMXF
14.8%
EFAV
15.9%

Здравоохранение

DMXF
9.2%
EFAV
12.0%

Коммуникационные услуги

DMXF
6.9%
EFAV
9.6%

Сырьевые материалы

DMXF
4.9%
EFAV
1.5%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.3%
EFAV
5.0%

Недвижимость

DMXF
2.9%
EFAV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.6%
EFAV
11.9%

Коммунальные услуги

DMXF
0.7%
EFAV
8.8%

Энергетика

DMXF

-

EFAV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с ESMVDMXF с IDEV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DMXF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.77

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.14

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

3.08

+2.63

DMXF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и EFAV

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-27.56%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.66%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-8.75%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-27.46%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-6.56%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.77%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.64%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и EFAV

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.06%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

8.53%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

10.55%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

11.82%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

13.05%

+4.29%

Сравнение комиссий DMXF и EFAV

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и EFAV

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.27%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DMXF and EFAV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMXF has higher volatility (6.30%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, DMXF leads with 6.87% vs 5.80% for EFAV. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMXF has performed better with a 6.87% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

DMXF has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.28% for EFAV.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.20% for EFAV.

DMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор