Сравнение DMREX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.02% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и VNJTX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
DMREX
VNJTX
Сравнение DMREX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.94 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.28 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.14 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.60 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.94 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и VNJTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и VNJTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и VNJTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -15.71% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -5.12% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -15.71% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -15.71% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.42% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.86% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и VNJTX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.27% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.91% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.32% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.51% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.55% | -1.41% |