Сравнение DMREX с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции COLTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.86% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и COLTX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
DMREX vs. COLTX — Ранг доходности на риск
DMREX
COLTX
Сравнение DMREX c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.50 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.70 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.65 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 1.81 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.50 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и COLTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и COLTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и COLTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -18.07% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -6.59% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -18.07% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -18.07% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.52% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.64% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.38% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и COLTX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.37% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.06% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 6.72% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.18% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.95% | -1.81% |