PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с SFBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMREX с SFBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DMREX returned 2.88%/yr vs 1.93%/yr for SFBDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.16%/yr for SFBDX.

Доходность

Сравнение доходности DMREX и SFBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SFBDX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции SFBDX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.93% соответственно.

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.88%

SFBDX

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.25%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMREX и SFBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		2.23%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		1.03%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%7.01%6.23%0.62%3.65%

Correlation

The correlation between DMREX and SFBDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.27

Over the past year, the correlation between DMREX and SFBDX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

State Farm Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с SCHPDMREX с FJMNXDMREX с BMN
Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с BLDRSFBDX с STFBXSFBDX с VOOSFBDX с STFGXSFBDX с SFITXSFBDX с ATOIXSFBDX с APUSX

Доходность на риск

DMREX vs. SFBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c SFBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXSFBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.81

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
4.36

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.77

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

2.20

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

7.47

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. SFBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа SFBDX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и SFBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXSFBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.81

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.18

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DMREX и SFBDX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки SFBDX в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и SFBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMREXSFBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-11.79%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-2.87%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.48%

-5.14%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-11.79%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-11.79%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.37%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и SFBDX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.39%, в то время как у State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMREXSFBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.84%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.80%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

2.25%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

3.27%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.41%

-0.27%

Сравнение комиссий DMREX и SFBDX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SFBDX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и SFBDX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SFBDX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.33%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%

Часто задаваемые вопросы

DMREX and SFBDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFBDX has higher volatility (0.84%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs SFBDX's -11.79%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMREX и SFBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор