PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.39% соответственно.


DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DMREX и DGEIX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.33

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.92

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.84

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

8.72

+0.63

DMREX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.33

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.37

Корреляция

Корреляция между DMREX и DGEIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DGEIX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DGEIX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-59.77%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.05%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-25.20%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-37.00%

+23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.38%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.05%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.54%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.52%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.23%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

16.60%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

15.65%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

16.86%

-13.72%