Сравнение DMREX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.39% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DGEIX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DMREX
DGEIX
Сравнение DMREX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.33 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.92 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.84 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 8.72 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.33 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DGEIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DGEIX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DGEIX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -59.77% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -12.05% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -25.20% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -37.00% | +23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.38% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.05% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.54% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.52% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.23% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 16.60% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 15.65% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.86% | -13.72% |