Сравнение DMREX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.69% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFSTX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFSTX
Сравнение DMREX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.80 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.27 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.03 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.16 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.80 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFSTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFSTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFSTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -60.99% | +47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -13.92% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -25.91% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -44.78% | +31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.09% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.80% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.47% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.43% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 12.19% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 21.77% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 20.61% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 22.06% | -18.92% |