PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.69% соответственно.


DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DMREX и DFSTX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.80

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.27

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.03

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

4.16

+5.22

DMREX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.80

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFSTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFSTX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFSTX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-60.99%

+47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-13.92%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-25.91%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-44.78%

+31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-9.09%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.80%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.47%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.43%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

12.19%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

21.77%

-20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

20.61%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

22.06%

-18.92%