PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMREX с DFQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DMREX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DMREX returned 2.78%/yr vs 14.32%/yr for DFQTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.32% соответственно.

DMREX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.05%
1 год
3.21%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.78%

DFQTX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.51%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.42%
3 года*
19.86%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMREX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.95%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		10.51%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Correlation

The correlation between DMREX and DFQTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.20

The correlation between DMREX and DFQTX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с FJMNXDMREX с SCHPDMREX с BMN
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX

Доходность на риск

DMREX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMREXDFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.15

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.01

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.38

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

3.08

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.26

+0.81

DMREX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFQTX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMREXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-59.35%

+46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-8.47%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.48%

-19.71%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-22.64%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-37.21%

+23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.71%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-7.76%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.95%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.27%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMREXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

4.36%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

9.59%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

12.16%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

17.05%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

18.25%

-15.12%

Сравнение комиссий DMREX и DFQTX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFQTX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DFQTX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.97%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.25%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DMREX and DFQTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFQTX has higher volatility (4.36%) compared to DMREX (0.27%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs DFQTX's -59.35%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMREX и DFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор