Сравнение DMREX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.92% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFQTX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFQTX
Сравнение DMREX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.63 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.35 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.35 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFQTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFQTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFQTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -59.35% | +46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -12.73% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -22.64% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -37.21% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.96% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -7.84% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.73% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.24% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.06% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 18.23% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 17.04% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 18.27% | -15.13% |