PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.92% соответственно.


DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DMREX и DFQTX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.08

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.63

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.35

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.35

+3.00

DMREX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFQTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFQTX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFQTX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-59.35%

+46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.73%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-22.64%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-37.21%

+23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.96%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.84%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.73%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.24%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.06%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

18.23%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

17.04%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

18.27%

-15.13%