Сравнение DMO с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.59% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и GIMFX
DMO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMO vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
DMO
GIMFX
Сравнение DMO c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.04 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.95 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.61 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.90 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 15.18 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.04 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DMO и GIMFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и GIMFX
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и GIMFX
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -25.87% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.72% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -14.02% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -25.87% | -23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.18% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -4.33% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.74% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и GIMFX
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.95% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.92% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 8.87% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.47% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 8.94% | +11.03% |