Сравнение DMO с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.70% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и GBFFX
DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
DMO vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
DMO
GBFFX
Сравнение DMO c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.08 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 4.08 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.94 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 15.49 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.08 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DMO и GBFFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и GBFFX
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и GBFFX
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -26.62% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.04% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -15.91% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -26.62% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.58% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -4.42% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.56% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и GBFFX
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.36% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.27% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 7.98% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.02% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 9.07% | +10.90% |