PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с CVLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, DMO returned 4.23%/yr vs 11.47%/yr for CVLOX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.

Доходность

Сравнение доходности DMO и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.47% соответственно.

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%

CVLOX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.33%
1 год
29.52%
3 года*
21.48%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		18.21%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Correlation

The correlation between DMO and CVLOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с LGIDMO с IGADMO с DFPDMO с DMBDMO с HGLBDMO с DSM
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с GAOSXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX

Доходность на риск

DMO vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMOCVLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.10

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.86

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.05

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

11.47

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CVLOX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMOCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.10

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DMO и CVLOX

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и CVLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMOCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-46.61%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.85%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-15.16%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-29.97%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-29.97%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.85%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-8.99%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.62%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и CVLOX

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMOCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.51%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.85%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

14.31%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

14.51%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

14.78%

+5.17%

Сравнение комиссий DMO и CVLOX

DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и CVLOX

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности CVLOX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.68%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%

Часто задаваемые вопросы

DMO and CVLOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.51%) compared to DMO (2.66%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs CVLOX's -46.61%.

CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и CVLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор