Сравнение DMCRX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 20.60% против 14.90% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и NESGX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
DMCRX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
DMCRX
NESGX
Сравнение DMCRX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.58 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.11 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.44 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.58 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и NESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и NESGX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и NESGX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -50.29% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -17.27% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -50.05% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -50.29% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -4.31% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -11.74% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 5.14% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и NESGX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.40% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 12.14% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 23.43% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 35.37% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 29.13% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 25.56% | +8.32% |