PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMCRX с NEAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DMCRX returned 22.33%/yr vs 22.39%/yr for NEAGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DMCRX charges 1.38%/yr vs 1.86%/yr for NEAGX.

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 57.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DMCRX имеют среднегодовую доходность 22.33%, а акции NEAGX немного впереди с 22.39%.

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%

NEAGX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.44%
С начала года
57.98%
6 месяцев
57.43%
1 год
92.85%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMCRX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		57.98%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Correlation

The correlation between DMCRX and NEAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.82

The correlation between DMCRX and NEAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAX

Доходность на риск

DMCRX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXNEAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.68

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.21

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

6.78

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

27.31

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и NEAGX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NEAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMCRXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-41.80%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-14.01%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-28.49%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-36.31%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-36.31%

-22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.99%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-8.67%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.47%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и NEAGX

Текущая волатильность для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) составляет 8.50%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMCRXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

10.21%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

20.45%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

25.84%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

24.57%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

24.15%

+9.83%

Сравнение комиссий DMCRX и NEAGX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и NEAGX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности NEAGX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.35%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Часто задаваемые вопросы

DMCRX and NEAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to DMCRX (8.50%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -59.16% vs NEAGX's -41.80%.

NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMCRX и NEAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор