PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с DVSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%-8.67%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -0.49%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX

Сравнение комиссий DMCRX и DVSMX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXDVSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.39

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.91

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.19

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

7.87

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DVSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между DMCRX и DVSMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и DVSMX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности DVSMX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и DVSMX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и DVSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-47.64%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-15.39%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-47.64%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.64%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-17.55%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и DVSMX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеют волатильность 12.40% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

11.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

20.51%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

28.54%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

28.79%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

29.52%

+4.36%